Квартал +20%.
В сентябре, как никогда ранее, ощутил, как плохо смотреть баланс по ходу месяца. Делу не поможешь, а психологически некомфортно. Рекордная прибыль — месячная з/п за один вечер, благополучно подслитая вместе со всем ростом QE3.

Пятый подряд месяц в плюсе, тем не менее (впрочем, прошлый вытянули удачно подошедшие с весны дивы).




Был в командировке всю неделю, в свободное время допиливал стратегии. Показатели APR/DD ухудшились. Было 10, сейчас 7.3 (была просадка в самом конце 2008 г. на истории). По остальным просадкам APR/DD>10. А главное — график логарифмической доходности за 4 года — практически прямая линия под равным углом вверх) Раньше был более сильный перекос доходности на 2009 (оно и понятно).

( Читать дальше )

Это на момент основного клиринга. Попилило очень круто, и если бы не лонг серебра, была бы 5%-я просадка.
Если честно, думал, будет хуже.
Распродал часть портфеля, перекинул бабло на ФОРТС.
Сократил количество лотов серебра на 30.40 из-за нехватки средств для входа по другой стратегии. Дисперсия явно была отрицательная в августе, короче)

Текущие позы — минилонг серебра, закрыт лонг бакса, остался шорт РТС, до стопа недалеко уже)

Сегодня без картинок — приболел)

P.S. Упс, новый минимум по индексу у нас, оказывается)

+4.4% за месяц. Месяц получился ущербный, т.к. в середине 2 недели из-за отпуска не торговал, правда, ничего особого не пропустил.

Сегодня закрыт шорт бакса, лонг РТС держится пока, до стопа около 1%.

Увеличил лоты в 1.5 раза, такими они будут до конца года.
С одной стороны много, с другой стороны ввел трейлинг для фьюча РТС (помимо основного плавающего стопа), что улучшило показания портфеля систем. При стандартной торговле годовой доход 101% годовых (на истории, без НДФЛ, со слипэджами, без процентов от fixed income и дивидентов), просадка максимум 16,4% в 2008. Соответственно то, что торгую сейчас, подразумевает доходность ок. 150% годовых. Максимальная длительность просадки 49 торговых дней (3 раза было более 40). Пока капитал не особо большой, поэтому повысил плечико (на системной основе). :)